Money/Risk/Trading Management

[46du114t1f]

Trading plan / money management yang baru.

Mula-mula rehat seketika yang di-double up apabila kerugian di-stack.

Kemudian rehat seketika mengikut jumlah kerugian sebenar tanpa di-double up.

Kali ini rehat seketika ialah berdasarkan average daripada kerugian yang di-stack.

Maknanya ini ialah level penalti masa yang lebih ringan.

Contohnya:

Susunan rugi daripada trading yang terkumpul sekarang:

EURUSD, Loss: 1. -0.00104, 2. -0.00386, 3. -0.00092, 4. -0.00120, 5. -0.00896, 6. -0.00200

Untuk trade yang ke-7 rugi ialah sebanyak -0.00430. Nilai ini diambil sempena bacaan ATR Daily.

\[ \begin{align*} & \frac {0.00104+0.00386+0.00092+0.00120+0.00896+0.00200+0.00430}{7} \\ &= \frac {0.02228}{7} \\ &=0.00318 \end{align*} \]

H4: 0.00155
?: 0.00318
D1: 0.00430

H4<?<H24
0.00155<0.00318<0.00430

\[ \begin{align*} & \frac{H4 \times \left ( 0.00430−0.00318 \right ) +H24 \times \left ( 0.00318−0.00155 \right ) }{0.00430−0.00155} \\ &= \frac{H4 \times 0.00112+H24 \times 0.00163}{0.00275} \\ &= \frac{H0.00448+H0.03912}{0.00275} \\ &= \frac{H0.04360}{0.00275} \\ &=H15.85 \end{align*} \]

H15.85 = H15 M51

07-Feb-20 22:00 . . . . . 07-Feb-20 37:51
07-Feb-20 22:00 . . . . . 08-Feb-20 13:51
07-Feb-20 22:00 . . . . . 10-Feb-20 13:51

Position yang rugi ditutup pada 07-Feb-20 22:00.
Tambah 2 hari cuti market selepas 08-Feb-20 13:51.
Waktu yang boleh trade semula ialah pada 10-Feb-20 13:51.

Itu untuk trade yang ke-7 yang mana ialah rugi.

Andai kata trade yang ke-7 ialah untung sebanyak 0.00430.

Untung itu tolak bahagian rugi yang pertama daripada susunan rugi daripada trading yang terkumpul.

Jika untung itu lebih banyak daripada bahagian rugi maka bahagian rugi itu akan di-reset dan meninggalkan baki untung.

Baki untung itu tolak bahagian rugi yang ke-2 pula dan seterusnya.

Contohnya:

EURUSD, Loss: 1. -0.00104, 2. -0.00386, 3. -0.00092, 4. -0.00120, 5. -0.00896, 6. -0.00200

Untung tolak bahagian rugi yang pertama iaitu -0.00104.

0.00430-0.00104=0.00326

Bahagian rugi yang pertama sudah di-reset. Maka susunan rugi daripada trading yang terkumpul akan menjadi:

EURUSD, Loss: 1. -0.00386, 2. -0.00092, 3. -0.00120, 4. -0.00896, 5. -0.00200

Baki untung yang tinggal ialah 0.00326. Kali ini bahagian rugi yang pertama ialah -0.00386. Baki untung tolak bahagian rugi itu.

0.00326-0.00386=-0.00060

Oleh kerana baki untung ialah lebih sedikit daripada bahagian rugi maka yang tinggal ialah baki bahagian rugi.

Maka susunan rugi daripada trading yang terkumpul akan menjadi:

EURUSD, Loss: 1. -0.00060, 2. -0.00092, 3. -0.00120, 4. -0.00896, 5. -0.00200

Rumusan:

Rehat seketika ialah sememangnya perlu untuk mengawal risiko dan mengelakkan over-trading apabila sesuatu kerugian dialami selepas trading.

Walau bagaimana pun berapa lama rehat seketika ialah sebenarnya tidak diketahui bergantung kepada personality seseorang trader itu.

ATR ialah hanya sebagai rujukan untuk kadar volatility sesuatu market mengikut tempoh masa tertentu.

Hasil trading akan dilihat selepas ini. Measure untuk rehat seketika akan di-justify bergantung kepada keadaan semasa.

Sekiranya untung yang dihasilkan terlalu sedikit maka masa rehat seketika yang asal mungkin akan dikurangkan.

Contohnya ia akan dibahagikan dengan 2. Tujuannya ialah untuk meningkatkan productivity.

Sekiranya rugi yang dihasilkan terlalu banyak maka masa rehat seketika yang asal mungkan akan ditingkatkan.

Contohnya ia akan didarabkan dengan 2. Tujuannya ialah untuk mengurangkan risiko.

Edit Apr 17, 2020:

Di dalam technical analysis SNR+ATR+Fractals timeframe yang paling kecil ialah H4.

Parameter ATR ialah 25-period.

Contohnya bacaan ATR pada timeframe H4 ialah 0.00154.

Kalau kerugian yang dialami ialah -0.00100 maka rehat seketika ialah tetap 4 jam walaupun nilai itu ialah sebenarnya kurang daripada yang asal.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini bahawa berapa lama rehat seketika ialah sebenarnya tidak diketahui bergantung kepada personality seseorang trader itu.

Setelah dipertimbangkan, 3 jam akan ditambah kepada masa rehat seketika setiap kali selepas rugi.

Ia ialah sebagai kos masa untuk mengira rehat seketika.

Sementara itu sempatlah juga untuk tarik nafas dalam-dalam sebaik sahaja menekan close position itu.

Maknanya setiap kali selepas rugi (tidak kira walaupun hanya -0.00010) masa rehat seketika yang minimum ialah 7 jam.

Hasil trading akan dilihat selepas ini. Measure untuk rehat seketika akan di-justify bergantung kepada keadaan semasa.

Masa rehat seketika bagi:

EURUSD akan digandakan dengan 6. Maka masa rehat seketika yang minimum ialah 27 jam.

\[ \begin{align*} &H4 \times 6+H3 \\ &=H24+H3 \\ &=H27 \end{align*} \]

USDJPY akan digandakan dengan 5. Maka masa rehat seketika yang minimum ialah 23 jam.

\[ \begin{align*} &H4 \times 5+H3 \\ &=H20+H3 \\ &=H23 \end{align*} \]

GBPUSD akan digandakan dengan 6. Maka masa rehat seketika yang minimum ialah 27 jam.

\[ \begin{align*} &H4 \times 6+H3 \\ &=H24+H3 \\ &=H27 \end{align*} \]

AUDUSD akan digandakan dengan 7. Maka masa rehat seketika yang minimum ialah 31 jam.

\[ \begin{align*} &H4 \times 7+H3 \\ &=H28+H3 \\ &=H31 \end{align*} \]

Pada asalnya EURUSD digandakan dengan 4. Saya extend-kan lagi tempoh masa rehat seketika menjadi 6 kali ganda.

Pada asalnya USDJPY digandakan dengan 3. Saya extend-kan lagi tempoh masa rehat seketika menjadi 5 kali ganda.

Pada asalnya GBPUSD digandakan dengan 4. Saya extend-kan lagi tempoh masa rehat seketika menjadi 6 kali ganda.

Pada asalnya AUDUSD digandakan dengan 5. Saya extend-kan lagi tempoh masa rehat seketika menjadi 7 kali ganda.

Saya buat semua ini supaya saya akan trade pada waktu yang terbaik daripada trading plan / money management ini.

 

[46du114t1f]

UPDATE:

Sell AUDUSD @ 0.63168
Stop loss: 0.64375 + spread
Take profit: 0.61961 + spread

Lebarkan lagi stop loss.

Untuk trading AUDUSD ini memang agak lambat sedikit untuk mengetahui hasilnya.

Bila ia akan dapat stop loss atau dapat take profit ialah lebih lama sedikit daripada trading sebelum ini.

 

[46du114t1f]

Ada tiga bahagian dalam money management.

Money management yang pertama ialah position sizing. Untuk menentukan saiz lot ialah mengikut risk appetite seseorang trader itu. Position sizing ialah sepenuhnya bersifat money management.

Money management yang kedua ialah reward risk ratio. Ratio yang minimum ialah 1:1. Semakin besar ratio maka semakin solid chart setup yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu signal seperti 2:1 atau 3:2. Pemilihan ratio ini ialah bergantung kepada risk appetite seseorang trader itu.

Apabila sesuatu entry order dibuat maka ada dua lagi order lain yang akan menyusul daripada itu iaitu stop loss order dan take profit order.

Untuk sesuatu chart setup maka akan ada keadaan market yang akan membatalkan signal yang dihasilkan. Apabila stop loss dipasang maka take profit akan ditentukan dengan berpandukan reward risk ratio.

Begitu juga untuk satu chart setup yang akan menentukan sehingga mana harga akan bergerak kepada sesuatu level. Apabila take profit dipasang maka stop loss akan ditentukan dengan berpandukan reward risk ratio.

Reward risk ratio ialah bersifat sebahgian money management dan bersifat sebahagian market analysis.

Money management yang ketiga ialah mengawal over-trading. Contohnya apabila sesuatu rugi dialami maka seseorang trader itu akan berehat seketika dan menyambung semula trading apabila sudah bersedia. Trading frequency ialah bersifat money management yang secara tidak langsung kerana wang ialah sesuatu yang mempunyai nilai masa.

 

[46du114t1f]

Kalau seseorang trader itu mendapat perhatian yang banyak jadi memang berbaloilah pun kerana trader itu memberi perhatian pada perkara yang lebih penting iaitu Forex.

 

[46du114t1f]

Setiap kali saya mengalami kerugian dan keuntungan saya akan update kiraaan rehat seketika saya pada post 1.

Semua kiraan dibuat secara manual. Saya sudah kira setepat yang boleh.

Kalau ada apa-apa ralat bolehlah diberitu supaya dibuat pembetulan.

 

[46du114t1f]

---- Deleted ----

 

[46du114t1f]

REHAT SEKETIKA AVERAGE -- EDIT APR 17, 2020 :

UPDATE:

EURUSD, Loss: 1. -0.01191, 2. -0.00516, 3. -0.00207

USDJPY, Loss: -----

GBPUSD, Loss: 1. -0.00912

AUDUSD, Loss: -----

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salam para pedagang,

Saya ingin berkongsi satu teknik money management atau risk management dengan sedikit pengubahsuaian daripada teknik anti-martingale yang asal.

Seperti yang kita sedia maklum, daripada banyak-banyak trading tips online, seseorang trader itu digalakkan untuk mengambil rehat seketika daripada trading selepas mengalami sesuatu kerugian. Tujuannya ialah untuk memberi ruang kepada emosi supaya berasa lapang dan juga mengelakkan over trading.

Begitu juga dengan teknik anti-martingale yang asal yang mana ianya dereka untuk tidak menggalakkan seseorang trader melakukan trading selepas mengalami kerugian.

Anti-martingale ialah satu teknik yang mana seseorang trader itu mengurangkan position setiap kali selepas mengalami kerugian. Contohnya ketika trading yang pertama trader itu membuka position sebanyak 1 lot. Selepas dia mengalami kerugian dengan position 1 lot itu, dia perlu membuka position sebanyak 0.5 lot untuk trading yang kedua.

Kalau untuk position pertama dia mengalami kerugian sebanyak 10 pips, maka untuk position kedua dia perlu mendapatkan keuntungan sebanyak 10 pips juga untuk reset semula position yang seterusnya.

Di sini saya ingin bagi satu contoh untuk trading account yang besar dan trading account yang kecil.

Kalau untuk trading account yang besar pada mulanya seseorang trader itu sudah pun sedia ada boleh membuka position sebanyak 1 lot. Untuk position seterusnya dia boleh saja membuka position sebanyak 0.5 lot tanpa sebarang batas daripada sesuatu broker.

Berbanding dengan trading account yang kecil, setiap kali melakukan trading seseorang trader itu perlu membuka position yang minimum yang boleh disediakan oleh sesuatu broker. Maka untuk trading seterusnya dia sudah tidak boleh lagi mengurangkan position. Sebagai contoh position yang minimum ialah 0.01 lot. Untuk position seterusnya dia tidak lagi boleh buka 0.005 lot.

Berdasarkan kepada satu kata pepatah iaitu masa itu duit, maka pengubahsuaian dilakukan daripada teknik anti-martingale yang asal.

Apabila seseorang trader itu tidak lagi boleh mengurangkan position seterusnya untuk trading, maka ia diganti dengan masa yang diambil untuk rehat seketika daripada trading.

Sebagai contoh untuk setiap 10 pips, masa yang diambil untuk rehat seketika daripada trading ialah sebanyak 30 minit. Apabila seseorang trader itu mengalami kerugian sebanyak 10 pips, maka dia perlu mengambil rehat seketika daripada trading selama 30 minit. Selepas itu barulah dia boleh melakukan trading seperti biasa semula.

Ada dua scenario yang berkemungkinan akan berlaku selepas itu.

Scenario yang pertama ialah kalau trader itu mengalami kerugian lagi sebanyak 10 pips untuk trading seterusnya dia perlu double up lagi masa rehat seketika daripada trading kepada 1 jam pula. Dan begitulah seterusnya.

Scenario yang kedua ialah kalau trader itu mendapat keuntungan sebanyak 10 pips untuk trading seterusnya maka dia boleh reset semula masa rehat seketika daripada trading kepada trading seperti biasa.

Di sini untuk mendapatkan nilai hubungan di antara pip dan masa, saya menggunakan satu indicator iaitu Average True Range (ATR).

Parameter ATR yang saya gunakan ialah 14-period.

Contoh bagaimana mendapatkan nilai masa rehat seketika daripada trading:

Seseorang trader itu telah mengalami kerugian sebanyak 67 pips. Masa dia mengalami kerugian itu ialah pada 1 August 2019, 9:50 AM.

Bacaan pips pada ATR 4 hour timeframe (H4) ialah sebanyak 50 pips.

Bacaan pips pada ATR daily timeframe (D1) ialah sebanyak 100 pips.

H4 : 50 pips
? : 67 pips
D1 (H24) : 100 pips

H4 < ? < D1
50 pips < 67 pips < 100 pips

\[ \begin{align*} & \frac {H4 \times (0.0100-0.0067)+H24 \times (0.0067-0.0050)}{0.0100-0.0050} \\ &= \frac {H4 \times 0.0033+H24 \times 0.0017}{0.0050} \\ &= \frac {H0.0132+H0.0408}{0.0050} \\ &= \frac {H0.0540}{0.0050} \\ &= H10.8 \end{align*} \]

Maka masa rehat seketika daripada trading selepas trader itu mengalami kerugian ialah selama 10.8 jam ( 10 jam 48 minit ). Dia boleh menyambung semula melakukan trading pada 1 August 2019, 8:38 PM.

Contoh yang lain bagaimana mendapatkan nilai masa rehat seketika daripada trading:

Seseorang trader itu telah mengalami kerugian sebanyak 83 pips. Masa dia mengalami kerugian itu ialah pada 1 August 2019, 9:50 AM.

Bacaan pips pada ATR 4 hour timeframe (H4) ialah sebanyak 50 pips.

Bacaan pips pada ATR daily timeframe (D1) ialah sebanyak 100 pips.

H4 : 50 pips
? : 83 pips
D1 (H24) : 100 pips

H4 < ? < D1
50 pips < 83 pips < 100 pips

\[ \begin{align*} & \frac {H4 \times (0.0100-0.0083)+H24 \times (0.0083-0.0050)}{0.0100-0.0050} \\ &= \frac {H4 \times 0.0017+H24 \times 0.0033}{0.0050} \\ &= \frac {H0.0068+H0.0792}{0.0050} \\ &= \frac {H0.0860}{0.0050} \\ &= H17.2 \end{align*} \]

Maka masa rehat seketika daripada trading selepas trader itu mengalami kerugian ialah selama 17.2 jam ( 17 jam 12 minit ). Dia boleh menyambung semula melakukan trading pada 2 August 2019, 3:02 AM.

Bagi kedua-dua contoh di atas ada dua scenario yang berkemungkinan akan berlaku selepas itu.

Scenario yang pertama ialah kalau trader itu mengalami kerugian pada tahap tertentu lagi maka jumlah masa rehat seketika akan menjadi double up lagi untuk trading seterusnya.

Scenario yang kedua ialah kalau trader itu mendapat keuntungan pada tahap tertentu maka jumlah masa rehat seketika boleh menjadi reset untuk trading seperti biasa.

Sekian itu sahaja penghuraian ringkas saya tentang teknik alternative for anti-martingale. Kalau ada apa-apa maklumat, saya akan tambahkan lagi pada masa akan datang.

Kalau thread ini boleh pergi jauh lagi, saya minta budi daripada master coder terutamanya bolehlah cipta custom indicator. Selepas itu bolehlah pengiraan dikira secara automatic dan tak perlu manual lagi.

Sekian.

Edit:

Pada asalnya parameter ATR yang saya gunakan ialah 14-period.

Sekarang parameter ATR yang saya gunakan ialah 100-period.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berikut ialah links bagi penghuraian yang lebih lanjut tentang Alternative for Anti-Martingale.

EXAMPLES OF DOUBLE UP

EXAMPLES OF RESET

Dah susun siap-siap. Cuma tinggal isi tempat kosong saja dapatkan nilai ATR bagi 4H timeframe. Dalam hari ini mana tahu kalau tiba-tiba AUDUSD naik mendadak terus dapat stop loss. Efficient sikit bila nak kira nanti. Esok nilai ATR yang lain pula bagi Daily timeframe.

AUDUSD, Loss: 1. -0.01207

H4: x
?: 0.01207
D1: 0.01580

H4<?<D1
x<0.01207<0.01580

\[ \begin{align*} & \frac{H4 \times \left ( 0.01580-0.01207 \right ) +H24 \times \left ( 0.01207-x \right ) }{0.01580-x} \\ &= \frac{H4 \times 0.00373+H24 \times \left ( 0.01207-x \right ) }{0.01580-x} \\ &= \frac{H0.01492+H24 \times \left ( 0.01207-x \right ) }{0.01580-x} \\ &=? \end{align*} \]

Yang ini ialah berapa kali tempoh rehat seketika yang akan digandakan nanti. Berapa lama tempoh untuk dilanjutkan itu bergantung kepada keselesaan peribadi.

\[ \begin{align*} &b \times 7+H3 \\ &=d \end{align*} \]

 

[46du114t1f]

Update pengiraan rehat seketika untuk hari ini.

Nilai ATR semalam diambil kerana candlestick semalam ialah yang complete.

Ambil nilai yang kurang sedikit daripada yang asalnya. Nilai yang lebih sedikit bersamaan dengan tempoh masa yang lebih lama.

AUDUSD, Loss: 1. -0.01207

H4: x
?: 0.01207
D1: 0.01520

H4<?<D1
x<0.01207<0.01520

\[ \begin{align*} & \frac{H4 \times \left ( 0.01520-0.01207 \right ) +H24 \times \left ( 0.01207-x \right ) }{0.01520-x} \\ &= \frac{H4 \times 0.00313+H24 \times \left ( 0.01207-x \right ) }{0.01520-x} \\ &= \frac{H0.01252+H24 \times \left ( 0.01207-x \right ) }{0.01520-x} \\ &=? \end{align*} \]

\[ \begin{align*} &b \times 7+H3 \\ &=d \end{align*} \]

 

[46du114t1f]

OK, so far so good. Sekarang sedang floating profit.

Tapi kena ingat bila-bila masa boleh jadi floating loss pula.

Apa yang tinggal ialah di mana mahu exit pula position AUDUSD ni.

 

[46du114t1f]

AUDUSD sedang naik mendadak sekarang ni.

Tapi saya duduk tepi dulu. Tunggu pukul 1:00 PM baru modify order kalau perlu.

Apabila H4 candlestick sudah complete close barulah buat keputusan.