Teknik Cointegration dan statiscal Arbitrage

[amat_kayu]

masa jual/beli xpenting. boleh masuk bila2 masa.

ooo
teknik cointegration yg sy guna nih, masa yg betul adalah SANGAT PENTING , di mana spread mesti above or below std dev 1 atau 2.

ingin ditekankan lagi sekali,.. teknik nih guna COINTEGRATION dan bukannya CORRELATION.

 

[amat_kayu]

welkam back masta.

pernah dgr dan guna.

tp susah nak cari masa nak masuk beli/jual.
ada masa nilai correlation (r) lari.
tu antara cabaran paling besar.

teknik cointegration nih ada juga LOSS, bukan nya holy grail.
tapi LOSS nya adalah manageable,....

 

[HelangPutih]

orait masta.
teknik ni jenis cari sisihan jugak ke?

 

[amat_kayu]

orait masta.
teknik ni jenis cari sisihan jugak ke?

saya tak paham apa maksud sisihan..

teknik ni actually mencari 2 pair yg bergerak pada arah yg sama tetapi pada jarak tertentu...

sekiranya terdapat divergence..
maka pada teori nya dia akan converge balik.. utk mencari equilibrium state.. but not Always true..

dengan adanya engin seperti R dan Python kita boleh mengira dan mencari pairs tersebut dengan cepat..

boleh google apa tu
mean reverting
pair trading
cointegration

 

[HelangPutih]

Ssihan tu maksud sy mcm dia lari dr nilai mean/equlibrium tu gak. Lebih kurang. Sama kot.
Pastu dia adjust balik.
Ok masta sy follow.

 

[amat_kayu]

NY
p-value = 0.040042576225228145 The series Spread is likely stationary.
Cointegration between EURUSD.lmx AUDUSD.lmx with p-value = 0.04538801844908532

b
Out[53]: 0.6209075587927579

 

[thelegends]

NY
p-value = 0.040042576225228145 The series Spread is likely stationary.
Cointegration between EURUSD.lmx AUDUSD.lmx with p-value = 0.04538801844908532

b
Out[53]: 0.6209075587927579

dh start pening dh

 

[raz4]

pollow rapat..

 

[HelangPutih]

Master amat, teknik ni masa ada news merah leh on jgk ke atau kena off?

 

[no trade]

Sambung master..