Tak pernah lagi bukak thread kat sini. Aku nak bagi pandangan sesuatu yang mungkin buat ada antara korang tak berapa setuju. Tapi daripada bertekak, aku bagi cara nak test sendiri kat sini.
Pendapat aku, data OHLCV (candle) tak boleh ramal arah harga seterusnya untuk market yang liquid. Tak kisahla guna RSI ke, support resistance ke, divergence, ICT, SMC atau apa saja pattern yang datang dari chart semata mata.
Aku bukan percaya sebab sifu cakap. Aku percaya sebab aku dah test hampir 20 jenis pattern atas tick data lebih 5 tahun. Test dekat Gold, Silver, EURUSD, EURJPY, saham US dan BTC. Dah tolak sekali kos trading yang realistik. Keputusan dia sama je. Semua pattern arah harga atas chart tu expectancy dia kosong.
Kenapa jadi macam ni? Sebab harga bukan hasil pendapat sebelah pihak. Harga ialah titik seimbang bila pembeli dan penjual sama kuat.
Bila kau rasa harga nak naik, kau buy. Harga naik sampai ada orang rasa dah mahal then dia sell. Candle yang kita tengok tu sebenarnya hasil keseimbangan semua pendapat dalam market.
Jadi nak suruh candle ramal arah candle seterusnya, macam suruh titik seimbang ramal pergerakan dia sendiri. Kalau jawapan tu memang ada dalam chart, market dah lama "makan" edge tu masa harga sedang terbentuk. Bukan sebab orang lambat arbitrage, tapi memang info tu dah diserap masa price terbentuk.
Kalau nak test setup sendiri, tengok satu benda je.
Bandingkan ratio MFE/MAE untuk semua entry setup tu.
MFE = purata pergerakan maksimum yang memihak pada trade lepas entry.
MAE = purata pergerakan maksimum yang lawan trade lepas entry.
Kalau ratio hampir 1.0, maknanya harga bergerak lawan dan ikut arah trade hampir sama jauh. Maksudnya lebih kurang macam flip syiling. Tak kisah kau guna stop loss, TP, breakeven atau trailing stop macam mana pun, ia takkan jadikan sistem tu profitable.
Kalau ratio lebih kurang 1.15 ke atas, barulah ada directional edge yang berbaloi dikaji.
Aku dah test setup ICT Judas Swing. Memang nampak cantik dengan win rate 69%. Tapi MFE/MAE dia tetap 1.0 untuk Gold, Silver dan EURJPY. Maknanya win rate 69% tu datang semata mata sebab Risk Reward tak seimbang. TP kecil, SL besar. Expectancy tetap kosong. Win rate tinggi tak semestinya untung. Kalau menang 69% tapi sekali rugi nilainya dua kali lebih besar daripada sekali untung, akhirnya tetap breakeven. Sebab tu jangan tengok win rate saja. Tengok sekali average profit lawan average loss.
Benda apa yang memang boleh nampak dalam candle?
Volatility agak senang diramal. Dia memang suka berkumpul dan ikut waktu market. Tapi benda ni boleh bantu untuk position sizing, bukan ramal arah. Directional edge lebih jelas bila ada forced order flow.
Contohnya Opening Range Breakout pada saham US yang gap. Selalunya MFE/MAE sekitar 1.5 hingga 2.5 sebab overnight order dan VWAP algo paksa order bergerak satu arah. Sama juga masa Globex reopen untuk Gold sebab ada physical demand dari Asia. Ini bukan sebab pattern chart. Tapi sebab ada pihak yang memang terpaksa beli atau jual.
Trend jangka panjang memang wujud pada aset macam Gold atau index. Tapi edge dia lemah dan biasanya tak dapat kalahkan buy and hold kalau berdiri sendiri.
Bagi aku, beza antara edge betul dengan edge palsu mudah je. Kalau kita boleh kenal pasti forced flow, memang ada peluang. Kalau sekadar cuba teka apa majoriti tengah fikir berdasarkan chart, biasanya tak ada edge. Sebab semua pendapat tu dah masuk dalam harga.
Aku tak jual apa2 kat sini. Cuma dah tengok ramai termasuk diri sendiri masa dulu rugi bertahun tahun sebab percaya backtest yang nampak cantik, padahal expectancy dia kosong. Cuma disorok dengan permainan Risk Reward.
Cuba test setup sendiri guna MFE/MAE. Kalau hasil dia sekitar 1.0, masalah sebenar bukan exit. Masalah dia dekat entry.
Kalau ada siapa siapa boleh tunjuk setup dengan drift adjusted MFE/MAE yang positif dan boleh survive bila test dekat aset lain sekali, aku memang sedia terima salah opinion aku ni...malah aku sanggup trade setup tu sama sama.
Pendapat aku, data OHLCV (candle) tak boleh ramal arah harga seterusnya untuk market yang liquid. Tak kisahla guna RSI ke, support resistance ke, divergence, ICT, SMC atau apa saja pattern yang datang dari chart semata mata.
Aku bukan percaya sebab sifu cakap. Aku percaya sebab aku dah test hampir 20 jenis pattern atas tick data lebih 5 tahun. Test dekat Gold, Silver, EURUSD, EURJPY, saham US dan BTC. Dah tolak sekali kos trading yang realistik. Keputusan dia sama je. Semua pattern arah harga atas chart tu expectancy dia kosong.
Kenapa jadi macam ni? Sebab harga bukan hasil pendapat sebelah pihak. Harga ialah titik seimbang bila pembeli dan penjual sama kuat.
Bila kau rasa harga nak naik, kau buy. Harga naik sampai ada orang rasa dah mahal then dia sell. Candle yang kita tengok tu sebenarnya hasil keseimbangan semua pendapat dalam market.
Jadi nak suruh candle ramal arah candle seterusnya, macam suruh titik seimbang ramal pergerakan dia sendiri. Kalau jawapan tu memang ada dalam chart, market dah lama "makan" edge tu masa harga sedang terbentuk. Bukan sebab orang lambat arbitrage, tapi memang info tu dah diserap masa price terbentuk.
Kalau nak test setup sendiri, tengok satu benda je.
Bandingkan ratio MFE/MAE untuk semua entry setup tu.
MFE = purata pergerakan maksimum yang memihak pada trade lepas entry.
MAE = purata pergerakan maksimum yang lawan trade lepas entry.
Kalau ratio hampir 1.0, maknanya harga bergerak lawan dan ikut arah trade hampir sama jauh. Maksudnya lebih kurang macam flip syiling. Tak kisah kau guna stop loss, TP, breakeven atau trailing stop macam mana pun, ia takkan jadikan sistem tu profitable.
Kalau ratio lebih kurang 1.15 ke atas, barulah ada directional edge yang berbaloi dikaji.
Aku dah test setup ICT Judas Swing. Memang nampak cantik dengan win rate 69%. Tapi MFE/MAE dia tetap 1.0 untuk Gold, Silver dan EURJPY. Maknanya win rate 69% tu datang semata mata sebab Risk Reward tak seimbang. TP kecil, SL besar. Expectancy tetap kosong. Win rate tinggi tak semestinya untung. Kalau menang 69% tapi sekali rugi nilainya dua kali lebih besar daripada sekali untung, akhirnya tetap breakeven. Sebab tu jangan tengok win rate saja. Tengok sekali average profit lawan average loss.
Benda apa yang memang boleh nampak dalam candle?
Volatility agak senang diramal. Dia memang suka berkumpul dan ikut waktu market. Tapi benda ni boleh bantu untuk position sizing, bukan ramal arah. Directional edge lebih jelas bila ada forced order flow.
Contohnya Opening Range Breakout pada saham US yang gap. Selalunya MFE/MAE sekitar 1.5 hingga 2.5 sebab overnight order dan VWAP algo paksa order bergerak satu arah. Sama juga masa Globex reopen untuk Gold sebab ada physical demand dari Asia. Ini bukan sebab pattern chart. Tapi sebab ada pihak yang memang terpaksa beli atau jual.
Trend jangka panjang memang wujud pada aset macam Gold atau index. Tapi edge dia lemah dan biasanya tak dapat kalahkan buy and hold kalau berdiri sendiri.
Bagi aku, beza antara edge betul dengan edge palsu mudah je. Kalau kita boleh kenal pasti forced flow, memang ada peluang. Kalau sekadar cuba teka apa majoriti tengah fikir berdasarkan chart, biasanya tak ada edge. Sebab semua pendapat tu dah masuk dalam harga.
Aku tak jual apa2 kat sini. Cuma dah tengok ramai termasuk diri sendiri masa dulu rugi bertahun tahun sebab percaya backtest yang nampak cantik, padahal expectancy dia kosong. Cuma disorok dengan permainan Risk Reward.
Cuba test setup sendiri guna MFE/MAE. Kalau hasil dia sekitar 1.0, masalah sebenar bukan exit. Masalah dia dekat entry.
Kalau ada siapa siapa boleh tunjuk setup dengan drift adjusted MFE/MAE yang positif dan boleh survive bila test dekat aset lain sekali, aku memang sedia terima salah opinion aku ni...malah aku sanggup trade setup tu sama sama.
